Comment lire un rapport du testeur de stratégies MT5
Un backtest est un argument, pas une preuve. Le rapport MT5 vous fournit une trentaine de chiffres et un graphique, et environ six d’entre eux déterminent si l’argument tient la route. Voici ce qu’il faut lire, dans l’ordre, ainsi que les deux paramètres en haut de la page qui peuvent rendre tout ce qui se trouve en dessous sans importance.
Commencez par le haut de la page, pas par le bas
Avant de tirer des conclusions à partir des résultats, vérifiez l'en-tête du rapport. Trois lignes figurant à cet endroit peuvent invalider tout ce qui suit.
- Symbole et point. S'agit-il de la paire et de la période que vous comptez analyser ? Un résultat obtenu sur une paire ne permet pas de tirer de conclusions sur une autre.
- Modélisation. Sur MT5, cela devrait indiquer Chaque tick est basé sur des ticks réels. Tout le reste correspond à une évolution simulée des cours à l'intérieur de chaque barre.
- Écart. Un test effectué avec un spread fixe plus serré que celui de votre courtier ne reflète pas vos résultats réels. Les commissions et les swaps sont définis au même endroit et sont souvent fixés à zéro.
Si l'un de ces trois éléments est erroné, cessez de lire le rapport et demandez-en un autre.
Les six chiffres qui comptent
1. Baisse relative maximale
Lisez ceci avant de parler de bénéfices. Il s'agit de la chute la plus forte enregistrée depuis un pic, exprimée en pourcentage des capitaux propres, et c'est ce qui, dans ce rapport, se rapproche le plus de « ce que l'on ressentait en détenant ce titre ».
Une stratégie affichant une baisse de 15 % sur cinq ans correspond simplement à un mauvais mois, ce qui est normal. Une stratégie affichant une baisse de 60 % indique qu’à un moment donné, la valeur du compte était inférieure à la moitié de son niveau maximal, quel que soit le résultat final.
2. Bénéfice net total, par rapport à ce retrait
Le bénéfice en soi n'a aucun sens sans le risque pris pour l'obtenir. L'indicateur utile est le ratio : bénéfice net divisé par la baisse maximale. Un ratio supérieur à 2 sur plusieurs années est un bon résultat. Un ratio inférieur à 1 signifie que vous avez pris plus de risques que ce que vous avez gagné.
3. Facteur de rentabilité
Marge brute divisée par la perte brute. Un chiffre supérieur à 1,3 est satisfaisant ; en dessous de 1,1, il ne reste plus rien une fois les coûts réels pris en compte.
Cette mise en garde est importante pour les EA commercialisés sur ce créneau : un système basé sur une grille avec un multiplicateur génère presque par nature un facteur de profit élevé, car il remporte souvent de petits gains. Il faut l'interpréter en tenant compte du drawdown, et jamais isolément.
4. Gagnant attendu
Le résultat moyen par transaction, exprimé en devise. S'il est inférieur à votre spread majoré de la commission pour cette paire, la stratégie ne présente plus aucun avantage après prise en compte des coûts, quelle que soit la qualité apparente de la courbe de capital.
5. Nombre de transactions
En dessous d'une centaine de transactions, les statistiques ne sont que du bruit. Trente transactions peuvent paraître exceptionnelles par simple hasard. C'est également la conclusion d'un test mené sur cinq ans, mais pour lequel des transactions n'ont été effectuées que pendant l'une de ces années.
6. La courbe de capital, à analyser en fonction de sa forme
Concentrez-vous sur le graphique, pas sur le résultat final. Une courbe qui monte par petits paliers avec des creux peu prononcés correspond à une stratégie avantageuse. Une courbe qui forme une ligne régulière avec deux pics verticaux correspond à une grille : elle vous indique exactement son comportement, et ces pics représentent le véritable risque.
Faites également attention à un long tronçon plat, qui indique généralement que la stratégie n'a pas généré de transactions pendant des mois, et à une courbe qui ne s'incline vers le haut qu'à la fin, ce qui signifie souvent que les paramètres ont été ajustés en fonction des données les plus récentes.
Les deux signes caractéristiques d'un EA utilisant l'ajustement de courbes
L'ajustement de courbes consiste à peaufiner les paramètres jusqu'à ce que les données historiques semblent cohérentes. Cela donne lieu à des rapports impressionnants, mais à des prévisions sans valeur.
Le premier indice est un ensemble de données d'entrée d'une précision suspecte. Un stop loss de 253 pips et un pas de grille de 21 sont des nombres impairs, et les nombres impairs proviennent généralement d'un optimiseur. Ce n'est pas forcément une erreur, mais cela signifie que le test qui vous est présenté est le meilleur parmi plusieurs, et que le meilleur parmi plusieurs ne correspond pas à un résultat moyen. Demandez à voir les mêmes paramètres testés sur une autre paire de devises ou pour une autre année.
Le deuxième est un graphique d'optimisation présentant un seul pic. Si l'EA est rentable avec un pas de 21 pips et perd à 20 et 22, cela signifie que le paramétrage a été adapté au bruit. Un paramètre robuste se situe sur un plateau : il fonctionne sur toute une plage, et les valeurs voisines de la valeur choisie fonctionnent également. Dans l'optimiseur MT5, observez le graphique en 2D et privilégiez une courbe en forme de colline large plutôt qu'une courbe en forme d'aiguille.
Gère ton entreprise comme il faut
- Ouvrez le testeur de stratégie (Ctrl+R), sélectionnez l'EA, le symbole et la période.
- Définir la modélisation sur chaque tick, calculé à partir des ticks réels, et la période sur au moins cinq ans.
- Définissez le calculé sur la base de la moyenne réelle de votre courtier, et non « actuel », puis ajoutez la commission dans les paramètres du compte.
- Utilisez le montant du dépôt et l'effet de levier que vous comptez réellement utiliser pour vos opérations.
- Lancez l'analyse, puis refaites-la en portant sur une autre période de cinq ans et comparez les résultats. Deux analyses qui divergent sont plus révélatrices qu'une seule qui va dans le sens du vendeur.
Tout produit disponible sur le MQL5 Market peut être téléchargé sous forme de version démo gratuite et testé exactement de cette manière avant de l'acheter, sans aucune limite de temps. Il n'y a donc aucune raison de se contenter d'une capture d'écran.
Ce qu'un backtest ne pourra jamais vous révéler
Il ne peut pas afficher les glissements de prix sur votre compte, les recotations, le comportement de votre courtier sur des marchés volatils, ni vérifier si le serveur de licence est accessible depuis votre VPS. Il ne peut pas non plus utiliser le calendrier économique de MetaTrader ; par conséquent, tout filtre d'actualités s'affiche comme désactivé pendant un test.
Ces éléments font partie d'une petite série produite en direct, c'est pourquoi La version de démonstration fonctionne, mais pas la version en ligne. existe. Et si les paramètres dont il est question constituent une grille, grille vs martingale montre l'effet de l'échelle de lots sur les chiffres ci-dessus.