Test in forward di un EA: quanto tempo ci vuole prima di potersi fidare?
Un backtest mostra come si sarebbe comportata una strategia sulla cronologia dei prezzi di qualcun altro. Un test in avanti mostra come si comporta presso il proprio broker, con il proprio spread, le proprie esecuzioni e la propria latenza. L’aspetto più scomodo è il tempo necessario affinché i risultati assumano un significato, e la risposta dipende meno dal calendario che dal modo in cui la strategia subisce perdite.
A cosa serve un test di proiezione
Risponde a domande a cui un backtest, per sua natura, non può rispondere:
- Qual è lo spread effettivo su questo conto, nelle ore in cui questo EA effettua operazioni?
- Qual è lo scostamento tra il prezzo richiesto e quello effettivo?
- Il broker rifiuta qualche ordine — stop troppo ravvicinati, restrizioni sui simboli, gap di sessione?
- L'EA continua a funzionare dopo un fine settimana, un riavvio del sistema, un riavvio del VPS o un aggiornamento di MetaTrader?
- Il filtro delle notizie funziona correttamente, considerando che non può essere eseguito affatto nel tester?
Nessuna di queste è una questione di strategia. Sono questioni di "impianto idraulico", ed è proprio l’impianto idraulico la prima cosa che si rompe.
Due fasi, in ordine
Fase uno: demo, da una a due settimane
L'obiettivo qui non è il profitto, ma l'assenza di sorprese. Collega l'EA con le impostazioni che intendi utilizzare e verifica che: gli ordini vengano immessi e chiusi correttamente, non vi siano rifiuti nel Journal, il pannello o il log riportino uno stato corretto e l'EA continui a funzionare dopo un riavvio.
Se l'EA dispone di impostazioni temporali, è proprio qui che devi verificare che siano sincronizzate con l'orologio del broker anziché con il tuo — vedi Ora del server MetaTrader.
Due settimane di funzionamento senza problemi significano che l'installazione è corretta. Non dicono nulla sul fatto che la strategia funzioni o meno.
Fase due: vivere in piccolo, per tutto il tempo necessario
Deposita l'importo minimo consentito dal broker e fai funzionare l'EA con il lotto minimo. Sì, i rendimenti sono irrisori a quel livello. Ma non è quello che stai valutando.
Stai misurando il divario tra i prezzi richiesti e quelli soddisfatti, lo spread che paghi effettivamente e se ci sono comportamenti diversi ora che gli ordini sono reali. Quei numeri variano in base al volume; il profitto non deve necessariamente farlo.
Quanto tempo, in concreto?
Conta le operazioni anziché i giorni e adegua la strategia in base al modo in cui genera profitti.
| Forma della strategia | Leggi il risultato su | Perché |
|---|---|---|
| Molte operazioni di piccola entità, stop stretti | Oltre 100 operazioni | La media converge rapidamente; i costi sono il fattore dominante. |
| Qualche operazione alla settimana, stop ampi | Oltre 40 operazioni, 3 mesi | Meno campioni, ma ognuno è più importante. |
| Vince spesso, perde raramente e in modo netto | Finché non avrà attraversato un periodo difficile | Non sono i mesi positivi a fare la differenza. È la coda. |
Quella terza riga è quella che si applica alla maggior parte degli EA basati su griglia e martingala, compresi i nostri, ed è per questo che “sei mesi redditizi” è un’indicazione meno significativa di quanto possa sembrare. La strategia è progettata per produrre esattamente questo risultato, finché non smette di farlo. Quello che state aspettando è il primo drawdown, di qualsiasi entità, in modo da poter vedere come si riprende e se i limiti a livello di conto hanno funzionato correttamente.
Cosa confrontare alla fine
Se possibile, metti a confronto il test in avanti con il backtest relativo allo stesso periodo e confronta quattro aspetti:
- Percentuale di vittorie. Dovrebbe esserci una differenza minima. Un divario ampio indica che le quotazioni effettive sono peggiori rispetto a quelle previste dal modello.
- Vincita media e perdita media. Entrambi si restringono; il rapporto tra loro dovrebbe rimanere invariato.
- Frequenza delle operazioni. Un numero di operazioni molto più basso del solito indica solitamente che un filtro sta bloccando gli ingressi: spread, sessione o notizie.
- Drawdown massimo, espresso in percentuale. Il numero con cui vivrai.
È stato superato un test prospettico che genera profitti inferiori ma mantiene lo stesso andamento. Se la percentuale di vincita crolla o la frequenza si dimezza, significa che il backtest ha preso in esame un mercato su cui non è possibile operare.
Errori che compromettono l'intero esame
Modifica delle impostazioni a metà percorso. Il conteggio riprende da capo. Se devi modificare qualcosa, prendi nota della data e considera ciò che è stato fatto in precedenza come un test a sé stante.
Intervenire manualmente. Chiudere un’operazione solo perché non ti è piaciuta significa attribuirti il risultato, non all’EA.
Smettere dopo la prima sconfitta. Le perdite fanno parte del campione. Fermarsi alla prima ti garantisce di vedere solo l'inizio della distribuzione.
Effettuare test su una scala che non è possibile sostenere. Se la dimensione della posizione è talmente grande da destarti preoccupazione, interverrai, e a quel punto non avrai testato l'EA.
Quando interrompere il test e smettere
Tre segnali che non richiedono altro tempo:
- Rifiuti o errori che non sono mai comparsi nella versione demo e per i quali non vi è alcuna spiegazione.
- Un calo più marcato rispetto a quanto emerso dall'intero backtest, verificatosi nelle prime fasi del test.
- Comportamento non conforme alla descrizione: operazioni effettuate in momenti in cui non dovrebbero essere eseguite, volumi non corrispondenti alle impostazioni specificate.
Le prime due sono informazioni. La terza è un motivo per diffidare di tutto il resto che vi è stato detto, e Come riconoscere una truffa legata agli EA nel Forex spiega cosa controllare in seguito.