Tests en conditions réelles d'un EA : combien de temps faut-il avant de pouvoir lui faire confiance ?
Un backtest vous indique les résultats qu'une stratégie aurait obtenus sur l'historique des cours d'un autre acteur du marché. Un test en conditions réelles vous montre comment elle se comporte chez votre courtier, avec votre spread, vos exécutions et votre latence. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de temps avant que ces résultats aient une quelconque signification, et la réponse dépend moins de la durée que de la manière dont la stratégie subit ses pertes.
À quoi sert un test de projection ?
Il apporte des réponses à des questions auxquelles un backtest ne peut structurellement pas répondre :
- Quel est le spread réel sur ce compte, aux heures où cet EA effectue des transactions ?
- Quel est l'écart entre le prix demandé et le prix d'exécution ?
- Le courtier refuse-t-il certaines demandes — ordres stop trop proches, restrictions sur les symboles, écarts de séance ?
- L'EA fonctionne-t-il normalement après un week-end, un redémarrage, un redémarrage du VPS ou une mise à jour de MetaTrader ?
- Le filtre d'actualités fonctionne-t-il correctement, étant donné qu'il ne peut absolument pas s'exécuter dans l'environnement de test ?
Aucune de ces questions ne relève de la stratégie. Ce sont des questions de « plomberie », et c'est toujours la plomberie qui lâche en premier.
Deux étapes, dans l'ordre
Première étape : démonstration, une à deux semaines
L'objectif ici n'est pas le profit, mais l'absence de surprises. Lancez l'EA avec les paramètres que vous comptez utiliser et vérifiez les points suivants : les ordres sont passés et clôturés sans problème, aucun rejet n'apparaît dans le journal, le panneau ou le fichier journal indique un état normal, et l'EA continue de fonctionner après un redémarrage.
Si l'EA comporte des paramètres liés au temps, c'est également ici que vous devez vérifier qu'ils correspondent à l'horloge du courtier et non à la vôtre — voir Heure du serveur MetaTrader.
Deux semaines de démonstration sans incident signifient que l'installation est correcte. Cela ne dit rien sur l'efficacité de la stratégie.
Deuxième étape : vivre modestement, aussi longtemps qu'il le faudra
Approvisionnez le compte avec le montant le plus faible autorisé par le courtier et faites fonctionner l'EA avec le lot minimum. Oui, les rendements sont insignifiants à ce niveau. Ce n'est pas ce que vous évaluez.
Vous mesurez l'écart entre les prix demandés et les prix d'exécution, le spread que vous payez réellement, et vous vérifiez si certains éléments se comportent différemment maintenant que les ordres sont réels. Ces chiffres évoluent proportionnellement ; le bénéfice, lui, n'a pas besoin de suivre la même tendance.
Combien de temps, concrètement ?
Comptez les transactions plutôt que les jours, et adaptez votre approche en fonction de la manière dont la stratégie génère des profits.
| Forme de la stratégie | Consultez les résultats sur | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| De nombreuses petites transactions, des stops serrés | Plus de 100 transactions | La moyenne converge rapidement ; les coûts sont prépondérants. |
| Quelques transactions par semaine, des stops larges | Plus de 40 transactions, 3 mois | Moins d'échantillons, mais chacun a davantage d'importance. |
| Il gagne souvent, perd rarement et, quand il perd, c'est de manière cuisante | Jusqu'à ce qu'il traverse une mauvaise passe | Ce ne sont pas les mois gagnants qui comptent. C'est la queue de distribution. |
Cette troisième ligne s'applique à la plupart des EA de type « grid » et « martingale », y compris les nôtres, et c'est pourquoi « six mois rentables » constitue un argument moins solide qu'il n'y paraît. La stratégie est conçue pour produire exactement ce résultat… jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Ce que vous attendez, c’est la première baisse, quelle qu’en soit l’ampleur, afin de voir comment le système se redresse et si les limites au niveau du compte ont bien fonctionné.
Ce qu'il faut comparer à la fin
Si possible, comparez le test prospectif au backtest sur la même période et examinez quatre éléments :
- Taux de victoire. Ça devrait être proche. Un écart important signifie que les remplissages sont moins bons que prévu par la modélisation.
- Gain moyen et perte moyenne. Les deux se contractent en temps réel ; le rapport entre eux devrait rester inchangé.
- Fréquence des transactions. Un nombre nettement plus faible de transactions signifie généralement qu'un filtre bloque les entrées — qu'il s'agisse du spread, de la séance ou de l'actualité.
- Perdes maximales, en pourcentage. Le chiffre avec lequel vous devrez composer.
Un test prospectif qui génère moins de profits mais conserve la même structure est considéré comme réussi. Si le taux de réussite s'effondre ou si la fréquence diminue de moitié, cela signifie que le backtest portait sur un marché sur lequel vous ne pouvez pas négocier.
Des erreurs qui font échouer l'ensemble de l'épreuve
Modification des paramètres en cours de route. Le chronomètre redémarre. Si vous devez modifier quelque chose, notez la date et considérez ce qui a précédé comme un test distinct.
Intervenir manuellement. Si vous clôturez une transaction simplement parce qu'elle ne vous plaisait pas, le résultat vous revient alors à vous, et non à l'EA.
S'arrêter après la première défaite. Les pertes font partie de l'échantillon. Si vous vous arrêtez dès la première, vous n'aurez pour ainsi dire qu'un aperçu du début de la distribution.
Effectuer des tests à une échelle que vous ne pouvez pas maintenir. Si la taille de la position est suffisamment importante pour vous inquiéter, vous interviendrez, et dans ce cas, vous n'aurez pas testé l'EA.
Quand mettre fin au test et s'en aller
Trois signaux qui ne nécessitent pas davantage de temps :
- Des rejets ou des erreurs qui ne sont jamais apparus dans la version de démonstration et pour lesquels il n'y a aucune explication.
- Une baisse plus marquée que celle observée tout au long du backtest, survenue dès le début de celui-ci.
- Comportement ne correspondant pas à la description : ordres passés à des moments où le système ne devrait pas négocier, volumes ne correspondant pas aux paramètres définis.
Les deux premiers sont des informations. Le troisième est une raison de se méfier de tout ce qu’on vous a dit d’autre, et Comment repérer une arnaque liée à un robot de trading Forex explique ce qu'il faut vérifier ensuite.