Pruebas prospectivas de un EA: ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de confiar en él?
Una prueba retrospectiva te indica qué resultados habría obtenido una estrategia con el historial de precios de otra persona. Una prueba prospectiva te indica qué resultados obtiene con tu bróker, con tu spread, tus ejecuciones y tu latencia. Lo complicado es cuánto tiempo hay que esperar para que los resultados sean significativos, y la respuesta depende menos del tiempo transcurrido que de cómo pierde la estrategia.
Para qué sirve una prueba prospectiva
Responde a preguntas que un backtest, por su propia naturaleza, no puede responder:
- ¿Cuál es el spread real de esta cuenta a las horas en las que opera este EA?
- ¿Qué diferencia hay entre el precio solicitado y el precio al que se ha ejecutado la orden?
- ¿Rechaza el bróker algún tipo de orden —órdenes stop demasiado cercanas, restricciones de símbolos, brechas de sesión?
- ¿El EA sigue funcionando tras un fin de semana, un reinicio, un reinicio del VPS o una actualización de MetaTrader?
- ¿Funciona correctamente el filtro de noticias, teniendo en cuenta que no se puede ejecutar en absoluto en el entorno de pruebas?
Ninguna de esas son cuestiones estratégicas. Son cuestiones de infraestructura, y la infraestructura es lo primero que falla.
Dos etapas, en orden
Primera fase: demostración, de una a dos semanas
El objetivo aquí no es obtener beneficios, sino evitar sorpresas. Integra el EA con los parámetros que tengas previsto utilizar y comprueba lo siguiente: que las órdenes se ejecuten y se cierren correctamente, que no haya rechazos en el diario de operaciones, que el panel o el registro muestren un estado coherente y que el EA siga funcionando tras reiniciar el sistema.
Si el EA tiene ajustes basados en el tiempo, aquí es también donde debes comprobar que coincidan con el reloj del bróker y no con el tuyo; consulta Hora del servidor de MetaTrader.
Dos semanas de demostración sin fallos significan que la instalación es correcta. No dicen nada sobre si la estrategia funciona.
Segunda fase: vivir con lo justo, por el tiempo que haga falta
Ingresa el importe mínimo que permita el bróker y ejecuta el EA con el lote mínimo. Sí, los rendimientos son insignificantes con ese volumen. Pero eso no es lo que estás evaluando.
Estás midiendo la diferencia entre los precios solicitados y los de ejecución, el diferencial que pagas realmente y si hay algún comportamiento diferente ahora que las órdenes son reales. Esas cifras varían en función del volumen; el beneficio no tiene por qué hacerlo.
¿Cuánto tiempo, concretamente?
Cuenta las operaciones en lugar de los días y ten en cuenta cómo genera beneficios la estrategia.
| Forma de la estrategia | Consulta el resultado en | ¿Por qué? |
|---|---|---|
| Muchas operaciones pequeñas, stops ajustados | Más de 100 operaciones | La media converge rápidamente; los costes son el factor dominante. |
| Unas cuantas operaciones a la semana, con stops amplios | Más de 40 operaciones, 3 meses | Menos muestras, pero cada una es más importante. |
| Gana a menudo, pierde en contadas ocasiones y por un amplio margen | Hasta que haya pasado por una mala racha | Lo importante no son los meses en los que se gana, sino la cola. |
Esa tercera fila es la que se aplica a la mayoría de los EA de tipo «grid» y «martingala», incluido el nuestro, y es por eso que «seis meses rentables» es una prueba menos sólida de lo que parece. La estrategia está diseñada para producir exactamente eso hasta que deja de hacerlo. Lo que hay que esperar es la primera caída, sea cual sea su magnitud, para poder ver cómo se recupera y si los límites a nivel de cuenta han funcionado correctamente.
Qué hay que comparar al final
Si puedes, compara el test prospectivo con el test retrospectivo para el mismo periodo y compara cuatro aspectos:
- Porcentaje de victorias. Debería estar cerca. Una diferencia grande significa que las ejecuciones son peores de lo previsto en el modelo.
- Ganancia media y pérdida media. Ambos se contraen; la proporción entre ellos debería mantenerse.
- Frecuencia de las operaciones. Un número mucho menor de operaciones suele indicar que hay un filtro que está bloqueando las entradas: ya sea por el spread, la sesión o las noticias.
- Caída máxima, expresada en porcentaje. El número con el que vivirás.
Se ha superado una prueba prospectiva en la que se obtienen menos beneficios, pero se mantiene la tendencia. Si la tasa de ganancias se desploma o la frecuencia se reduce a la mitad, eso indica que la prueba retrospectiva medía un mercado en el que no se puede operar.
Errores que echan por tierra todo el examen
Cambiar la configuración a mitad de camino. El reloj vuelve a ponerse en marcha. Si tienes que cambiar algo, anota la fecha y considera lo anterior como una prueba independiente.
Intervenir manualmente. Cerrar una operación porque no te ha gustado hace que el resultado sea tuyo, no del EA.
Dejar de jugar tras la primera derrota. Las pérdidas forman parte de la muestra. Si te detienes en la primera, lo único que consigues es ver siempre solo el inicio de la distribución.
Realizar pruebas a una escala que no puedes mantener. Si el tamaño de la posición es lo suficientemente grande como para preocuparte, intervendrás y, en ese caso, no habrás probado el EA.
Cuándo interrumpir la prueba y marcharse
Tres señales que no requieren más tiempo:
- Rechazos o errores que nunca aparecieron en la versión de demostración y para los que no hay explicación.
- Una caída más pronunciada que la que se observó en todo el backtest, al principio de la prueba.
- Comportamiento que no se ajusta a la descripción: operaciones realizadas en momentos en los que no debería operar, y volúmenes que no se corresponden con lo establecido en la configuración.
Las dos primeras son datos. La tercera es una razón para desconfiar de todo lo demás que te han dicho, y Cómo detectar una estafa con un EA de Forex explica qué hay que comprobar a continuación.