Vorausschauendes Testen eines EAs: Wie lange dauert es, bis man ihm vertrauen kann?
Ein Backtest zeigt Ihnen, wie sich eine Strategie anhand der Kurshistorie eines anderen Anbieters entwickelt hätte. Ein Forward-Test zeigt Ihnen, wie sich die Strategie bei Ihrem Broker mit Ihrem Spread, Ihren Ausführungsbedingungen und Ihrer Latenz verhält. Das Problem dabei ist, wie lange es dauert, bis die Ergebnisse aussagekräftig sind – und die Antwort hängt weniger vom Zeitrahmen ab als vielmehr davon, wie die Strategie Verluste verzeichnet.
Wozu dient ein Vorwärts-Test?
Es beantwortet Fragen, die ein Backtest strukturell nicht beantworten kann:
- Wie hoch ist der tatsächliche Spread auf diesem Konto zu den Zeiten, zu denen dieser EA handelt?
- Wie groß ist die Abweichung zwischen dem geforderten Kurs und dem ausgeführten Kurs?
- Lehnt der Broker irgendetwas ab – zu eng gesetzte Stopps, Beschränkungen bei den Wertpapieren, Kurslücken?
- Übersteht der EA ein Wochenende, einen Neustart, einen VPS-Neustart oder ein MetaTrader-Update?
- Funktioniert der Nachrichtenfilter einwandfrei, obwohl er im Tester überhaupt nicht ausgeführt werden kann?
Das sind alles keine strategischen Fragen. Es sind technische Fragen, und die Technik ist das, was als Erstes ausfällt.
Zwei Phasen, in dieser Reihenfolge
Phase 1: Demo, ein bis zwei Wochen
Das Ziel ist hier nicht der Gewinn, sondern dass es keine Überraschungen gibt. Fügen Sie den EA mit den Einstellungen hinzu, die Sie verwenden möchten, und achten Sie darauf, dass: Orders ordnungsgemäß platziert und geschlossen werden, keine Ablehnungen im Journal erscheinen, das Bedienfeld oder das Protokoll einen sinnvollen Status anzeigen und der EA nach einem Neustart weiterhin läuft.
Falls der EA zeitbezogene Einstellungen hat, stellen Sie an dieser Stelle auch sicher, dass diese mit der Uhr des Brokers und nicht mit Ihrer eigenen übereinstimmen – siehe MetaTrader-Serverzeit.
Zwei Wochen reibungsloser Demo-Betrieb bedeuten, dass die Installation korrekt ist. Das sagt jedoch nichts darüber aus, ob die Strategie funktioniert.
Phase zwei: im Kleinen leben, so lange es nötig ist
Zahlen Sie den Mindestbetrag auf das Konto ein, den der Broker zulässt, und lassen Sie den EA mit der Mindestlotgröße laufen. Ja, die Renditen sind bei dieser Größe bedeutungslos. Das ist aber nicht das, was Sie messen wollen.
Sie messen die Differenz zwischen den angeforderten und den ausgeführten Kursen, den Spread, den Sie tatsächlich zahlen, und ob sich nun, da die Orders real sind, irgendetwas anders verhält. Diese Zahlen skalieren; der Gewinn muss das nicht.
Wie lange, konkret?
Zähle lieber die Trades als die Tage und passe die Strategie an die Art und Weise an, wie sie Gewinne erzielt.
| Strategieform | Das Ergebnis finden Sie unter | Warum |
|---|---|---|
| Viele kleine Trades, enge Stopps | Über 100 Trades | Der Durchschnittswert konvergiert schnell; die Kosten spielen die Hauptrolle. |
| Ein paar Trades pro Woche, weite Stopps | Über 40 Trades, 3 Monate | Weniger Proben – dafür ist jede einzelne umso wichtiger. |
| Gewinnt oft, verliert selten und deutlich | Bis es eine schwierige Phase durchgemacht hat | Entscheidend sind nicht die Monate mit Gewinnen, sondern der Schlussspurt. |
Diese dritte Zeile trifft auf die meisten Grid- und Martingale-EAs zu, einschließlich unserer, und genau deshalb sind „sechs profitable Monate“ ein schwächerer Beleg, als es zunächst klingt. Die Strategie ist darauf ausgelegt, genau das zu erzielen – bis sie es nicht mehr tut. Worauf Sie warten, ist der erste Drawdown beliebiger Größenordnung, damit Sie sehen können, wie sich das System davon erholt und ob die Limits auf Kontoebene wie vorgesehen funktioniert haben.
Was am Ende verglichen werden soll
Stellen Sie den Forward-Test nach Möglichkeit neben den Backtest für denselben Zeitraum und vergleichen Sie vier Aspekte:
- Gewinnquote. Das sollte in etwa hinkommen. Eine große Lücke bedeutet, dass die Füllungen schlechter ausfallen als modelliert.
- Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust. Beide schrumpfen; das Verhältnis zwischen ihnen sollte bestehen bleiben.
- Handelshäufigkeit. Deutlich weniger Trades bedeuten in der Regel, dass ein Filter die Eintritte blockiert – sei es aufgrund des Spreads, der Handelssitzung oder von Nachrichten.
- Maximaler Drawdown in Prozent. Die Zahl, mit der du leben wirst.
Ein Forward-Test, der zwar weniger Gewinn abwirft, aber die Form beibehält, ist bestanden. Ein Test, bei dem die Gewinnquote einbricht oder die Häufigkeit sich halbiert, zeigt dir, dass der Backtest einen Markt gemessen hat, den du nicht handeln kannst.
Fehler, die den gesamten Test zunichte machen
Einstellungen während des Vorgangs ändern. Die Uhr läuft wieder. Falls Sie etwas ändern müssen, notieren Sie sich das Datum und betrachten Sie den vorherigen Durchlauf als separaten Test.
Manuelles Eingreifen. Wenn Sie einen Trade schließen, weil er Ihnen nicht gefallen hat, ist das Ergebnis Ihr eigenes und nicht das des EAs.
Nach der ersten Niederlage aufhören. Verluste sind Teil der Stichprobe. Wenn man schon beim ersten Verlust aufhört, sieht man garantiert immer nur den Anfang der Verteilung.
Testen in einem Umfang, den Sie nicht aufrechterhalten können. Wenn die Positionsgröße so groß ist, dass sie Ihnen Sorgen bereitet, werden Sie eingreifen – und dann haben Sie den EA nicht getestet.
Wann man den Test abbrechen und aufhören sollte
Drei Signale, die keine weitere Zeit erfordern:
- Ablehnungen oder Fehler, die in der Demoversion nie aufgetreten sind und für die es keine Erklärung gibt.
- Zu Beginn des Tests kam es zu einem Rückgang, der stärker ausfiel als alles, was der gesamte Backtest gezeigt hatte.
- Verhalten, das nicht der Beschreibung entspricht – Transaktionen zu Zeiten, zu denen kein Handel stattfinden sollte, sowie Volumina, die nicht den Einstellungen entsprechen.
Die ersten beiden sind Informationen. Der dritte ist ein Grund, allem anderen, was man dir erzählt hat, zu misstrauen, und Wie man einen Forex-EA-Betrug erkennt erläutert, was als Nächstes zu prüfen ist.